Скорее всего, Вы говорите о системе, похожей на той, которая используется "Вконтакте", а там всё очень просто, страница не обновляется, попробуйте запустить плеер, и переходить по ссылкам в навигации, плеер будет играть, но если Вы нажмёте F5, страница обновится, и плеер перестанет играть. Вся соль в том, что данные на страничке загружаются динамически, а с этим, Вам нужно в раздел javascript.